件推过来，“全球布局的最终版，您过目。”
文件上的图表密密麻麻，杜泽只扫了眼最后一页的汇总数据：标普500看跌期权持仓1200亿，纳斯达克期货空单800亿，原油空单500亿，黄金多单300亿，CDS合约名义本金5000亿……他抬头看向梁普：“这些数字，能保证9月之后……”
“能保证翻三倍。”梁普语气笃定，指着图表上的“压力测试”一栏，“我们模拟了1987年股灾、2001年互联网泡沫破裂的行情，就算标普跌20%，这个组合的亏损也能控制在5%以内，一旦超过20%，每多跌1%，我们就多赚150亿。”
周挺推了推眼镜，补充道：“关键在波动率。现在VIX指数19，我们买的看跌期权隐含波动率是25，只要9月VIX破40，这些期权的时间价值就能翻两番。我已经让团队在CBOE挂了‘波动率套利’单，就赌恐慌情绪会发酵。”
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